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prac.py

@@ -1,7 +1,5 @@
 #!/usr/bin/env python3
 import argparse
-from collections import deque
-from enum import Enum
 import time
 import socket
 import json
@@ -9,8 +7,8 @@ import json
 # ~~~~~============== CONFIGURATION  ==============~~~~~
 team_name = "HanyangFloorFunction"
 
-# --- 유틸리티 및 상태 관리 클래스 ---
+# --- 상태 관리 및 유틸리티 ---
-class Dir(str, Enum):
+class Dir:
     BUY = "BUY"
     SELL = "SELL"
 
@@ -37,119 +35,100 @@ class OrderManager:
         self.order_id_counter += 1
         return self.order_id_counter
 
-# --- 메인 봇 로직 ---
+# --- 연결 클래스 ---
-def main():
-    args = parse_arguments()
-    exchange = ExchangeConnection(args=args)
-
-    hello_message = exchange.read_message()
-    state = StateManager()
-    om = OrderManager()
-    
-    # 재연결 시 기존 포지션 복원
-    for sym_info in hello_message.get("symbols", []):
-        state.update_position(sym_info["symbol"], sym_info["position"])
-
-    # ==================== 상수 및 설정 ====================
-    BOND_FAIR = 1000  # 고정 가치
-    XLF_FEE = 100     # 변환 수수료
-    VALE_FEE = 10     # 변환 수수료
-    
-    # 수익 안정화를 위한 문턱 값 (기존보다 높게 설정)
-    MIN_ARB_PROFIT = 30 
-    
-    market_open = False
-    last_refresh = time.time()
-    active_orders = set()
-
-    def next_id(): return om.next_order()
-
-    # ==================== 거래 함수 ====================
-
-    def trade_bond():
-        """BOND는 항상 1000원이므로 999 이하 매수, 1001 이상 매도"""
-        if not market_open: return
-        pos = state.get_position("BOND")
-        
-        # 매수 주문 (100개 제한 준수)
-        if pos < 100:
-            exchange.send_add_message(next_id(), "BOND", Dir.BUY, 999, 100 - pos)
-        # 매도 주문
-        if pos > -100:
-            exchange.send_add_message(next_id(), "BOND", Dir.SELL, 1001, 100 + pos)
-
-    def trade_xlf_arb():
-        """XLF 차익거래: 바스켓 가치와 XLF 가격 비교"""
-        prices = {s: (state.bid_prices.get(s), state.ask_prices.get(s)) for s in ["BOND", "GS", "MS", "WFC", "XLF"]}
-        if any(None in p for p in prices.values()): return
-
-        # 바스켓 매수 가치 (최악의 경우 내가 사야하는 가격)
-        basket_buy_cost = prices["BOND"][1]*3 + prices["GS"][1]*2 + prices["MS"][1]*3 + prices["WFC"][1]*2
-        xlf_sell_price = prices["XLF"][0] * 10
-        
-        # 수익 계산 (수수료 포함)
-        profit = xlf_sell_price - basket_buy_cost - XLF_FEE
-        if profit > MIN_ARB_PROFIT:
-            print(f"[XLF ARB] 기회 포착! 수익: {profit}")
-            # 단순화를 위해 즉시 시장가(IOC)로 실행하거나 변환 로직 수행
-            # (여기에 기존의 State Machine 기반 복잡한 로직을 넣되 Profit 문턱을 꼭 지킬 것)
-
-    # ==================== 메인 루프 ====================
-    while True:
-        message = exchange.read_message()
-
-        if message["type"] == "open":
-            market_open = True
-            trade_bond() # 개장하자마자 BOND 주문
-
-        elif message["type"] == "book":
-            sym = message["symbol"]
-            state.update_bid_ask_price(
-                sym,
-                message["buy"][0][0] if message["buy"] else None,
-                message["sell"][0][0] if message["sell"] else None
-            )
-            
-            if sym == "BOND":
-                trade_bond()
-            elif sym in ["XLF", "GS", "MS", "WFC"]:
-                trade_xlf_arb()
-
-        elif message["type"] == "fill":
-            sym, qty, direction = message["symbol"], message["size"], message["dir"]
-            state.update_position(sym, qty if direction == Dir.BUY else -qty)
-            print(f"체결: {sym} {direction} {qty} | 현재 포지션: {state.positions.get(sym)}")
-            
-            if sym == "BOND": trade_bond() # BOND 체결 시 즉시 다시 주문 보충
-
-        elif message["type"] == "close":
-            market_open = False
-
-# --- 제공된 연결 코드 (수정 불필요) ---
 class ExchangeConnection:
     def __init__(self, args):
         self.exchange_hostname = args.exchange_hostname
         self.port = args.port
-        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
+        # 타임아웃 설정으로 무한 대기 방지
-        s.connect((self.exchange_hostname, self.port))
+        self.s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
-        self.reader = s.makefile("r", 1)
+        self.s.settimeout(5)
-        self.writer = s
+        self.s.connect((self.exchange_hostname, self.port))
+        self.reader = self.s.makefile("r", 1)
+        # 초기 Handshake
         self._write_message({"type": "hello", "team": team_name.upper()})
 
     def read_message(self):
-        return json.loads(self.reader.readline())
+        line = self.reader.readline()
+        if not line: return None
+        return json.loads(line)
 
     def _write_message(self, message):
-        self.writer.send((json.dumps(message) + "\n").encode("utf-8"))
+        # 모든 메시지 끝에는 줄바꿈(\n)이 필수입니다
+        self.s.send((json.dumps(message) + "\n").encode("utf-8"))
 
-    def send_add_message(self, order_id, symbol, dir, price, size):
+    def send_add_message(self, order_id, symbol, direction, price, size):
-        self._write_message({"type": "add", "order_id": order_id, "symbol": symbol, "dir": dir, "price": price, "size": size, "tif": "DAY"})
+        self._write_message({
+            "type": "add", "order_id": order_id, "symbol": symbol, 
+            "dir": direction, "price": price, "size": size, "tif": "DAY"
+        })
+
+# --- 메인 봇 로직 ---
+def main():
+    args = parse_arguments()
+    try:
+        exchange = ExchangeConnection(args)
+    except Exception as e:
+        print(f"연결 실패: {e}")
+        return
+
+    state = StateManager()
+    om = OrderManager()
+    market_open = False
+
+    # 첫 메시지 처리 (Handshake Hello)
+    hello_msg = exchange.read_message()
+    if hello_msg and "symbols" in hello_msg:
+        for sym_info in hello_msg["symbols"]:
+            state.update_position(sym_info["symbol"], sym_info["position"])
+
+    print("봇이 시작되었습니다. P/L 복구 모드 가동.")
+
+    while True:
+        message = exchange.read_message()
+        if not message: continue
+
+        msg_type = message.get("type")
+
+        if msg_type == "open":
+            market_open = True
+            print("시장이 열렸습니다.")
+
+        elif msg_type == "book":
+            sym = message["symbol"]
+            # 최우선 호가 업데이트
+            bid = message["buy"][0][0] if message["buy"] else None
+            ask = message["sell"][0][0] if message["sell"] else None
+            state.update_bid_ask_price(sym, bid, ask)
+
+            # BOND 로직: 1000원 고정 가치를 활용한 안전 수익
+            if sym == "BOND" and market_open:
+                pos = state.get_position("BOND")
+                if pos < 100:
+                    exchange.send_add_message(om.next_order(), "BOND", Dir.BUY, 999, 100 - pos)
+                if pos > -100:
+                    exchange.send_add_message(om.next_order(), "BOND", Dir.SELL, 1001, 100 + pos)
+
+        elif msg_type == "fill":
+            # 체결 시 포지션 동기화
+            sym, qty, direction = message["symbol"], message["size"], message["dir"]
+            delta = qty if direction == Dir.BUY else -qty
+            state.update_position(sym, delta)
+            print(f"[FILL] {sym} {direction} {qty} | 포지션: {state.positions.get(sym)}")
+
+        elif msg_type == "close":
+            market_open = False
+            print("시장이 닫혔습니다.")
+
+        elif msg_type == "error":
+            print(f"서버 에러: {message.get('error')}")
 
 def parse_arguments():
     parser = argparse.ArgumentParser()
-    parser.add_argument("--test", type=str, choices=["prod-like", "slower", "empty"])
+    parser.add_argument("--test", type=str, default="prod-like", choices=["prod-like", "slower", "empty"])
     args = parser.parse_args()
-    args.exchange_hostname = f"test-exch-{team_name}"
+    # 팀 이름에 맞게 호스트네임 설정
+    args.exchange_hostname = f"test-exch-{team_name.lower()}"
     args.port = 22000 + (0 if args.test == "prod-like" else 1 if args.test == "slower" else 2)
     return args