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@@ -11,7 +11,7 @@ team_name = "HanyangFloorFunction"
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# ==================== 설정 ====================
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ORDER_SIZE = 2
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MAX_POS = 20
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ARB_THRESHOLD = 40 # 🔥 보수적으로 (중요)
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ARB_THRESHOLD = 40
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# ====================
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class Dir(str, Enum):
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@@ -47,7 +47,7 @@ def main():
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if bid is None or ask is None:
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return
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if ask - bid <= 2: # 🔥 스프레드 너무 좁으면 패스
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if ask - bid <= 2:
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return
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pos = positions.get(sym, 0)
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@@ -113,16 +113,13 @@ def main():
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pos = positions.get("XLF", 0)
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# 🔥 포지션 제한
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if abs(pos) > 10:
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return
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# 🔥 케이스 1
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profit1 = xlf_bid * 10 - basket_ask
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if profit1 > ARB_THRESHOLD:
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exchange.send_add_message_ioc(next_id(), "XLF", Dir.SELL, xlf_bid, 10)
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# 🔥 케이스 2
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profit2 = basket_bid - xlf_ask * 10
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if profit2 > ARB_THRESHOLD:
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exchange.send_add_message_ioc(next_id(), "XLF", Dir.BUY, xlf_ask, 10)
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@@ -159,7 +156,6 @@ def main():
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state.update_bid_ask_price(sym, bid, ask)
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# 🔥 모든 주문 취소 (핵심)
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for oid in list(active_orders.keys()):
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exchange.send_cancel_message(oid)
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del active_orders[oid]
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@@ -212,11 +208,20 @@ class ExchangeConnection:
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def parse_arguments():
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parser = argparse.ArgumentParser()
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parser.add_argument("--test", default="prod-like")
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group = parser.add_mutually_exclusive_group(required=True)
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group.add_argument("--production", action="store_true")
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group.add_argument("--test", type=str, default="prod-like")
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args = parser.parse_args()
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if args.production:
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args.exchange_hostname = "production"
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args.port = 25000
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else:
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args.exchange_hostname = "test-exch-" + team_name
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args.port = 22000
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return args
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if __name__ == "__main__":
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