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prac.py

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+#!/usr/bin/env python3
+import argparse
+from collections import deque
+from enum import Enum
+import time
+import socket
+import json
+
+# ~~~~~============== CONFIGURATION  ==============~~~~~
+team_name = "HanyangFloorFunction"
+
+# --- 유틸리티 및 상태 관리 클래스 ---
+class Dir(str, Enum):
+    BUY = "BUY"
+    SELL = "SELL"
+
+class StateManager:
+    def __init__(self):
+        self.positions = {}
+        self.bid_prices = {}
+        self.ask_prices = {}
+
+    def update_position(self, symbol, delta):
+        self.positions[symbol] = self.positions.get(symbol, 0) + delta
+
+    def get_position(self, symbol):
+        return self.positions.get(symbol, 0)
+
+    def update_bid_ask_price(self, symbol, bid, ask):
+        self.bid_prices[symbol] = bid
+        self.ask_prices[symbol] = ask
+
+class OrderManager:
+    def __init__(self):
+        self.order_id_counter = 0
+    def next_order(self):
+        self.order_id_counter += 1
+        return self.order_id_counter
+
+# --- 메인 봇 로직 ---
+def main():
+    args = parse_arguments()
+    exchange = ExchangeConnection(args=args)
+
+    hello_message = exchange.read_message()
+    state = StateManager()
+    om = OrderManager()
+    
+    # 재연결 시 기존 포지션 복원
+    for sym_info in hello_message.get("symbols", []):
+        state.update_position(sym_info["symbol"], sym_info["position"])
+
+    # ==================== 상수 및 설정 ====================
+    BOND_FAIR = 1000  # 고정 가치
+    XLF_FEE = 100     # 변환 수수료
+    VALE_FEE = 10     # 변환 수수료
+    
+    # 수익 안정화를 위한 문턱 값 (기존보다 높게 설정)
+    MIN_ARB_PROFIT = 30 
+    
+    market_open = False
+    last_refresh = time.time()
+    active_orders = set()
+
+    def next_id(): return om.next_order()
+
+    # ==================== 거래 함수 ====================
+
+    def trade_bond():
+        """BOND는 항상 1000원이므로 999 이하 매수, 1001 이상 매도"""
+        if not market_open: return
+        pos = state.get_position("BOND")
+        
+        # 매수 주문 (100개 제한 준수)
+        if pos < 100:
+            exchange.send_add_message(next_id(), "BOND", Dir.BUY, 999, 100 - pos)
+        # 매도 주문
+        if pos > -100:
+            exchange.send_add_message(next_id(), "BOND", Dir.SELL, 1001, 100 + pos)
+
+    def trade_xlf_arb():
+        """XLF 차익거래: 바스켓 가치와 XLF 가격 비교"""
+        prices = {s: (state.bid_prices.get(s), state.ask_prices.get(s)) for s in ["BOND", "GS", "MS", "WFC", "XLF"]}
+        if any(None in p for p in prices.values()): return
+
+        # 바스켓 매수 가치 (최악의 경우 내가 사야하는 가격)
+        basket_buy_cost = prices["BOND"][1]*3 + prices["GS"][1]*2 + prices["MS"][1]*3 + prices["WFC"][1]*2
+        xlf_sell_price = prices["XLF"][0] * 10
+        
+        # 수익 계산 (수수료 포함)
+        profit = xlf_sell_price - basket_buy_cost - XLF_FEE
+        if profit > MIN_ARB_PROFIT:
+            print(f"[XLF ARB] 기회 포착! 수익: {profit}")
+            # 단순화를 위해 즉시 시장가(IOC)로 실행하거나 변환 로직 수행
+            # (여기에 기존의 State Machine 기반 복잡한 로직을 넣되 Profit 문턱을 꼭 지킬 것)
+
+    # ==================== 메인 루프 ====================
+    while True:
+        message = exchange.read_message()
+
+        if message["type"] == "open":
+            market_open = True
+            trade_bond() # 개장하자마자 BOND 주문
+
+        elif message["type"] == "book":
+            sym = message["symbol"]
+            state.update_bid_ask_price(
+                sym,
+                message["buy"][0][0] if message["buy"] else None,
+                message["sell"][0][0] if message["sell"] else None
+            )
+            
+            if sym == "BOND":
+                trade_bond()
+            elif sym in ["XLF", "GS", "MS", "WFC"]:
+                trade_xlf_arb()
+
+        elif message["type"] == "fill":
+            sym, qty, direction = message["symbol"], message["size"], message["dir"]
+            state.update_position(sym, qty if direction == Dir.BUY else -qty)
+            print(f"체결: {sym} {direction} {qty} | 현재 포지션: {state.positions.get(sym)}")
+            
+            if sym == "BOND": trade_bond() # BOND 체결 시 즉시 다시 주문 보충
+
+        elif message["type"] == "close":
+            market_open = False
+
+# --- 제공된 연결 코드 (수정 불필요) ---
+class ExchangeConnection:
+    def __init__(self, args):
+        self.exchange_hostname = args.exchange_hostname
+        self.port = args.port
+        s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
+        s.connect((self.exchange_hostname, self.port))
+        self.reader = s.makefile("r", 1)
+        self.writer = s
+        self._write_message({"type": "hello", "team": team_name.upper()})
+
+    def read_message(self):
+        return json.loads(self.reader.readline())
+
+    def _write_message(self, message):
+        self.writer.send((json.dumps(message) + "\n").encode("utf-8"))
+
+    def send_add_message(self, order_id, symbol, dir, price, size):
+        self._write_message({"type": "add", "order_id": order_id, "symbol": symbol, "dir": dir, "price": price, "size": size, "tif": "DAY"})
+
+def parse_arguments():
+    parser = argparse.ArgumentParser()
+    parser.add_argument("--test", type=str, choices=["prod-like", "slower", "empty"])
+    args = parser.parse_args()
+    args.exchange_hostname = f"test-exch-{team_name}"
+    args.port = 22000 + (0 if args.test == "prod-like" else 1 if args.test == "slower" else 2)
+    return args
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()