import time from collections import deque from enum import Enum class Dir(str, Enum): BUY = "BUY" SELL = "SELL" class OrderManager: def __init__(self, exchange: "ExchangeConnection"): symbols = ["BOND", "VALBZ", "VALE", "GS", "MS", "WFC", "XLF"] self.POSITIONS_LIMIT = { "BOND": 100, "VALBZ": 10, "VALE": 10, "GS": 100, "MS": 100, "WFC": 100, "XLF": 100, } self.exchange = exchange self._order_size = 0 # 최근 500개의 전송 시간만 기록하는 데크 self._send_timestamps = deque(maxlen=500) self.orders = {} self.positions = {s: 0 for s in symbols} self.future_positions = {s: 0 for s in symbols} def add_order(self, order_id: int, symbol: str, quantity: int): self.orders[order_id] = {"symbol": symbol, "quantity": quantity} def get_order(self, order_id: int): return self.orders.get(order_id) def next_order(self): self._order_size += 1 return self._order_size def _attempt_send(self, action_type: str, **kwargs) -> bool: """ 주문 전송을 시도합니다. 제한에 걸려 무시되면 False를, 정상 전송되면 True를 반환합니다. """ now = time.time() # 최근 500개를 이미 보냈다면, 가장 오래된 주문(0번 인덱스)의 시간을 확인 if len(self._send_timestamps) == 500: elapsed = now - self._send_timestamps[0] if elapsed < 1.01: # 1.01초 내에 500개를 이미 보냈으므로 이 요청은 무시합니다. # (print문은 필요시 주석 해제하여 로깅 용도로 사용하세요) # print("전송 제한 초과! 주문이 무시되었습니다.") return False # 전송 조건 통과 시 실제 통신 수행 if action_type == "add": size = kwargs["size"] dir = kwargs["dir"] if dir == Dir.SELL: size = -size if ( self.future_positions[kwargs["symbol"]] + size > self.POSITIONS_LIMIT[kwargs["symbol"]] ): return False self.future_positions[kwargs["symbol"]] += size self.exchange.send_add_message(**kwargs) elif action_type == "cancel": self.exchange.send_cancel_message(**kwargs) elif action_type == "convert": self.exchange.send_convert_message(**kwargs) # 전송한 시간 기록 self._send_timestamps.append(now) return True def sell(self, symbol: str, dir: Dir, price: int, size: int): return self._attempt_send( "add", order_id=self.next_order(), symbol=symbol, dir=dir, price=price, size=size, ) def buy(self, symbol: str, dir: Dir, price: int, size: int): return self._attempt_send( "add", order_id=self.next_order(), symbol=symbol, dir=dir, price=price, size=size, ) def buy_convert(self, symbol: str, size: int): if symbol == "VALE": self.future_positions["VALE"] -= size self.future_positions["VALBZ"] += size self.positions["VALE"] -= size self.positions["VALBZ"] += size return self.exchange.send_convert_message( order_id=self.next_order(), symbol=symbol, dir="BUY", size=size, ) def sell_convert(self, symbol: str, size: int): if symbol == "VALE": self.future_positions["VALE"] += size self.future_positions["VALBZ"] -= size self.positions["VALE"] += size self.positions["VALBZ"] -= size return self.exchange.send_convert_message( order_id=self.next_order(), symbol=symbol, dir="SELL", size=size, ) def convert(self, symbol: str, dir: str, size: int): return self._attempt_send( "convert", order_id=self.next_order(), symbol=symbol, dir=dir, size=size, ) def cancel(self, order_id: int): return self._attempt_send("cancel", order_id=order_id) def update_position(self, symbol: str, order_id: int, quantity: int): self.positions[symbol] = self.positions.get(symbol, 0) + quantity if order_id in self.orders: new_size = self.orders[order_id]["quantity"] + quantity if new_size <= 0: del self.orders[order_id] else: self.orders[order_id]["quantity"] = new_size def check_pos_limit(self, symbol: str) -> bool: return abs(self.positions[symbol]) < self.POSITIONS_LIMIT[symbol]