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4.9 KiB
Python
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import time
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from collections import deque
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from enum import Enum
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class Dir(str, Enum):
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BUY = "BUY"
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SELL = "SELL"
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class OrderManager:
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def __init__(self, exchange: "ExchangeConnection"):
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symbols = ["BOND", "VALBZ", "VALE", "GS", "MS", "WFC", "XLF"]
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self.POSITIONS_LIMIT = {
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"BOND": 100,
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"VALBZ": 10,
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"VALE": 10,
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"GS": 100,
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"MS": 100,
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"WFC": 100,
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"XLF": 100,
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}
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self.exchange = exchange
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self._order_size = 0
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# 최근 500개의 전송 시간만 기록하는 데크
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self._send_timestamps = deque(maxlen=500)
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self.orders = {}
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self.positions = {s: 0 for s in symbols}
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self.future_positions = {s: 0 for s in symbols}
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def add_order(self, order_id: int, symbol: str, quantity: int):
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self.orders[order_id] = {"symbol": symbol, "quantity": quantity}
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def get_order(self, order_id: int):
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return self.orders.get(order_id)
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def next_order(self):
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self._order_size += 1
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return self._order_size
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def _attempt_send(self, action_type: str, **kwargs) -> bool:
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"""
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주문 전송을 시도합니다.
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제한에 걸려 무시되면 False를, 정상 전송되면 True를 반환합니다.
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"""
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now = time.time()
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# 최근 500개를 이미 보냈다면, 가장 오래된 주문(0번 인덱스)의 시간을 확인
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if len(self._send_timestamps) == 500:
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elapsed = now - self._send_timestamps[0]
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if elapsed < 1.01:
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# 1.01초 내에 500개를 이미 보냈으므로 이 요청은 무시합니다.
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# (print문은 필요시 주석 해제하여 로깅 용도로 사용하세요)
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# print("전송 제한 초과! 주문이 무시되었습니다.")
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return False
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# 전송 조건 통과 시 실제 통신 수행
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if action_type == "add":
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size = kwargs["size"]
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dir = kwargs["dir"]
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if dir == Dir.SELL:
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size = -size
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if (
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self.future_positions[kwargs["symbol"]] + size
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> self.POSITIONS_LIMIT[kwargs["symbol"]]
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):
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return False
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self.future_positions[kwargs["symbol"]] += size
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self.exchange.send_add_message(**kwargs)
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elif action_type == "cancel":
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self.exchange.send_cancel_message(**kwargs)
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elif action_type == "convert":
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self.exchange.send_convert_message(**kwargs)
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# 전송한 시간 기록
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self._send_timestamps.append(now)
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return True
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def sell(self, symbol: str, dir: Dir, price: int, size: int):
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return self._attempt_send(
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"add",
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order_id=self.next_order(),
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symbol=symbol,
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dir=dir,
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price=price,
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size=size,
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)
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def buy(self, symbol: str, dir: Dir, price: int, size: int):
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return self._attempt_send(
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"add",
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order_id=self.next_order(),
|
|
symbol=symbol,
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|
dir=dir,
|
|
price=price,
|
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size=size,
|
|
)
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def buy_convert(self, symbol: str, size: int):
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if symbol == "VALE":
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self.future_positions["VALE"] -= size
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self.future_positions["VALBZ"] += size
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self.positions["VALE"] -= size
|
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self.positions["VALBZ"] += size
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return self.exchange.send_convert_message(
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order_id=self.next_order(),
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symbol=symbol,
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dir="BUY",
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size=size,
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|
)
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def sell_convert(self, symbol: str, size: int):
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if symbol == "VALE":
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self.future_positions["VALE"] += size
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self.future_positions["VALBZ"] -= size
|
|
self.positions["VALE"] += size
|
|
self.positions["VALBZ"] -= size
|
|
return self.exchange.send_convert_message(
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order_id=self.next_order(),
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symbol=symbol,
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dir="SELL",
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size=size,
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|
)
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|
def convert(self, symbol: str, dir: str, size: int):
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return self._attempt_send(
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|
"convert",
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order_id=self.next_order(),
|
|
symbol=symbol,
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dir=dir,
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|
size=size,
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|
)
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def cancel(self, order_id: int):
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return self._attempt_send("cancel", order_id=order_id)
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def update_position(self, symbol: str, order_id: int, quantity: int):
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self.positions[symbol] = self.positions.get(symbol, 0) + quantity
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if order_id in self.orders:
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new_size = self.orders[order_id]["quantity"] + quantity
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if new_size <= 0:
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del self.orders[order_id]
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else:
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self.orders[order_id]["quantity"] = new_size
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def check_pos_limit(self, symbol: str) -> bool:
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return abs(self.positions[symbol]) < self.POSITIONS_LIMIT[symbol] |