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5.5 KiB
Python
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Python
#!/usr/bin/env python3
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import argparse
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from collections import deque
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from enum import Enum
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import time
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import socket
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import json
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# ~~~~~============== CONFIGURATION ==============~~~~~
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team_name = "HanyangFloorFunction"
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# --- 유틸리티 및 상태 관리 클래스 ---
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class Dir(str, Enum):
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BUY = "BUY"
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SELL = "SELL"
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class StateManager:
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def __init__(self):
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self.positions = {}
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self.bid_prices = {}
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self.ask_prices = {}
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def update_position(self, symbol, delta):
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self.positions[symbol] = self.positions.get(symbol, 0) + delta
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def get_position(self, symbol):
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return self.positions.get(symbol, 0)
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def update_bid_ask_price(self, symbol, bid, ask):
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self.bid_prices[symbol] = bid
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self.ask_prices[symbol] = ask
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class OrderManager:
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def __init__(self):
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self.order_id_counter = 0
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def next_order(self):
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self.order_id_counter += 1
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return self.order_id_counter
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# --- 메인 봇 로직 ---
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def main():
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args = parse_arguments()
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exchange = ExchangeConnection(args=args)
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hello_message = exchange.read_message()
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state = StateManager()
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om = OrderManager()
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# 재연결 시 기존 포지션 복원
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for sym_info in hello_message.get("symbols", []):
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state.update_position(sym_info["symbol"], sym_info["position"])
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# ==================== 상수 및 설정 ====================
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BOND_FAIR = 1000 # 고정 가치
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XLF_FEE = 100 # 변환 수수료
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VALE_FEE = 10 # 변환 수수료
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# 수익 안정화를 위한 문턱 값 (기존보다 높게 설정)
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MIN_ARB_PROFIT = 30
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market_open = False
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last_refresh = time.time()
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active_orders = set()
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def next_id(): return om.next_order()
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# ==================== 거래 함수 ====================
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def trade_bond():
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"""BOND는 항상 1000원이므로 999 이하 매수, 1001 이상 매도"""
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if not market_open: return
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pos = state.get_position("BOND")
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# 매수 주문 (100개 제한 준수)
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if pos < 100:
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exchange.send_add_message(next_id(), "BOND", Dir.BUY, 999, 100 - pos)
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# 매도 주문
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if pos > -100:
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exchange.send_add_message(next_id(), "BOND", Dir.SELL, 1001, 100 + pos)
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def trade_xlf_arb():
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"""XLF 차익거래: 바스켓 가치와 XLF 가격 비교"""
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prices = {s: (state.bid_prices.get(s), state.ask_prices.get(s)) for s in ["BOND", "GS", "MS", "WFC", "XLF"]}
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if any(None in p for p in prices.values()): return
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# 바스켓 매수 가치 (최악의 경우 내가 사야하는 가격)
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basket_buy_cost = prices["BOND"][1]*3 + prices["GS"][1]*2 + prices["MS"][1]*3 + prices["WFC"][1]*2
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xlf_sell_price = prices["XLF"][0] * 10
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# 수익 계산 (수수료 포함)
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profit = xlf_sell_price - basket_buy_cost - XLF_FEE
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if profit > MIN_ARB_PROFIT:
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print(f"[XLF ARB] 기회 포착! 수익: {profit}")
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# 단순화를 위해 즉시 시장가(IOC)로 실행하거나 변환 로직 수행
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# (여기에 기존의 State Machine 기반 복잡한 로직을 넣되 Profit 문턱을 꼭 지킬 것)
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# ==================== 메인 루프 ====================
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while True:
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message = exchange.read_message()
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if message["type"] == "open":
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market_open = True
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trade_bond() # 개장하자마자 BOND 주문
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elif message["type"] == "book":
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sym = message["symbol"]
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state.update_bid_ask_price(
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sym,
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message["buy"][0][0] if message["buy"] else None,
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message["sell"][0][0] if message["sell"] else None
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)
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if sym == "BOND":
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trade_bond()
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elif sym in ["XLF", "GS", "MS", "WFC"]:
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trade_xlf_arb()
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elif message["type"] == "fill":
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sym, qty, direction = message["symbol"], message["size"], message["dir"]
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state.update_position(sym, qty if direction == Dir.BUY else -qty)
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print(f"체결: {sym} {direction} {qty} | 현재 포지션: {state.positions.get(sym)}")
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if sym == "BOND": trade_bond() # BOND 체결 시 즉시 다시 주문 보충
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elif message["type"] == "close":
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market_open = False
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# --- 제공된 연결 코드 (수정 불필요) ---
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class ExchangeConnection:
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def __init__(self, args):
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self.exchange_hostname = args.exchange_hostname
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self.port = args.port
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s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
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s.connect((self.exchange_hostname, self.port))
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self.reader = s.makefile("r", 1)
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self.writer = s
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self._write_message({"type": "hello", "team": team_name.upper()})
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def read_message(self):
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return json.loads(self.reader.readline())
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def _write_message(self, message):
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self.writer.send((json.dumps(message) + "\n").encode("utf-8"))
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def send_add_message(self, order_id, symbol, dir, price, size):
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self._write_message({"type": "add", "order_id": order_id, "symbol": symbol, "dir": dir, "price": price, "size": size, "tif": "DAY"})
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def parse_arguments():
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parser = argparse.ArgumentParser()
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parser.add_argument("--test", type=str, choices=["prod-like", "slower", "empty"])
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args = parser.parse_args()
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args.exchange_hostname = f"test-exch-{team_name}"
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args.port = 22000 + (0 if args.test == "prod-like" else 1 if args.test == "slower" else 2)
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return args
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if __name__ == "__main__":
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main() |